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取消建设银行短信费用的方式有以下几种。
1、前往银行柜台办理：携带身份证和银行卡前往当地建设银行网点，在工作人员的协助下进行取消操作。
2、通过电话客服取消：拨打建设银行的客服电话95533，根据提示进行取消操作，需要注意的是，需要输入银行卡号和密码进行身份验证。
3、通过网上银行取消：登录建设银行个人网上银行，进入“安全中心”菜单，选择“短信服务”，再选择“取消短信服务”，按照页面提示进行操作即可成功取消短信服务。
4、编辑短信取消：编辑特定短信内容发送到建设银行的客服电话进行取消操作，不同地区的取消指令可能有所不同，具体可咨询建设银行客服。
无论选择哪种方式，都需要确保提供准确的个人信息和身份验证，一旦取消短信服务，将无法再接收来自建设银行的账户变动提醒短信，如有需要，可以重新开通短信服务。